Индикатор волантильности на форекс-бирже


Индикатор волантильности или Average True Range (Atr) является средним истинным диапазоном. Впервые он начал использоваться в 1978 году и предназначался для американских рынков торговли. Сегодня им весьма успешно пользуются в системах форекс-биржи.

Среднее значение Atr представляется индикатором рыночной волантильности. С помощью определенных методов рассчитывается истинный диапазон или TR. Среди рассчитанных разными способами значений выбирается максимальное. Для расчетов применяется один из трех математических методов нахождения параметра.

К первому относится нахождение разницы минимального и максимального значения. Он применяется, при наличии достаточно большого диапазона колебаний внутри конкретного периода. В случае, когда эта разница невелика, применяется один из двух других методов. К ним относится нахождение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия, либо текущего максимума и предыдущего закрытия. С помощью усреднения значений TR определяется искомый Atr-форекс.

Как правило, на основе месячных, дневных, дневных и внутреденевных данных рассчитывается используемый на Форексе Atr, состоящий из 14 периодов. Данный индикатор необходим для определения уровня активности на бирже. Максимальные значения индикатора указывают на точки разворота, а также на начало нового движения. И в то же время, он не может отображать направление и длительность движения.

Высокое значение Atr-индикатора наблюдается непродолжительное время и свидетельствует о наличии консолидации, при которой есть вероятность разворота. Значения низкого уровня свидетельствуют о присутствии на рынке спокойной торговли в небольшом диапазоне. Т.е. следует сказать, что при высоком значении описанного индикатора возникает большая вероятность разворота тренда, в противном случае, направление тренда будет достаточно слабым.